然答应，刚好可以感谢赵教授的资料。

除了说聚餐，也说了关于他建立的模型的那篇论文，许青舟本人担任1作，但在二作上也挂了王伟，洪雅瑜和龚云飞。

许青舟毫无意见。

他就是动手做个模型而已，数据这些都是赵升文教授的课题组做出来的。

对于许青舟而言，自回归积分滑动平均模型虽然相当耗费时间，但难度不算大。

他已经利用aria模型，对过去5年的gdp数据进行建模，you，完全满足实验要求。

识别出异常值，通过平滑处理，将这些异常值的影响降低到最小。

aria(p，d，q)模型的数学公式：(1-φ1b-φ2b21+θ1b+θ2b2++θqbq)e_t

“you”

许青舟摇了摇头，“柯辰教授的要求有那么一点低。”

搞研究的，往往都会让自己的理论达到100分才满意，在某些时候，许青舟也有这样的执拗。

因此，在建模的过程中，除了按照基本模式编写模型外，还适当加入了些有趣的东西。

他通过最大似然估计（le）方法，构建了一个关于模型参数的代数方程，然后通过求解这个方程来得到模型参数的估计值。

又利用三角函数来描述季节性时间序列数据的周期性变化特征，并将其纳入aria模型中进行拟合和预测。

另外，还用到了几何图形里的自相关函数（acf）图和偏自相关函数（pacf）图，线性代数矩阵的求逆。

修复bug，减小误差值。

这个模型，将会强得可怕。

(本章完)

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